Q 27: Quels sont les principaux types de risques rencontrés dans les banques ?

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Q 27: Quels sont les principaux types de risques rencontrés dans les banques ?

Message par COLIN OLIVIER le Lun 1 Fév - 11:48

Question 27 : Quels sont les principaux types de risques rencontrés dans les banques ?
INTRO :Les faillites ou quasi-faillites de certaines banques ont montré clairement l’ampleur des risques que mène l’activité bancaire. En effet ces risques sont multiples et de différentes natures, ils sont au cœur même des différents métiers exercés par une banque. C’est cette forte concentration de risque qui fait de la banque une entreprise à part entière. Il existe plusieurs familles de risques majeurs auxquels les banques sont exposées et que nous allons définir : les risques opérationnels, les risques bancaires et les risques de gouvernance.
1. Les risques opérationnels
Ce sont les risques communs à toutes les entreprises mais qui ont une importance toute particulière pour les banques du fait de leur activité.
Les risques opérationnels sont les risques de perte de résultant d’un défaut, d’une défaillance de procédé, du personnel de la banque et/ou des systèmes (risque informatique). Ces défauts ou défaillances peuvent être accidentels ou criminels.
Les accords de Bâle II prennent en compte les risques opérationnels pour déterminer le volume minimum de fonds propres dans le calcul du ratio Macdonough (il prend aussi en compte le risque opérationnel chez les prestataires de services des banques).
2. Les risques bancaires
Il existe trois grands risques propres à l’activité bancaire :
- Le risque de non remboursement (ou de signature, de crédit, de défaut) est le risque qu’un client ne respecte pas son engagement financier. Pour éviter ce risque la banque doit avoir une bonne appréciation préalable des risques mais également limiter et diversifier les engagements pris sur un même emprunteur et de chercher des garanties.

- Le risque de prix (de cour, ou de marché) est le risque de l’évolution défavorable du prix d’un portefeuille d’actif.

- Le risque d’illiquidité (risque final) : situation dans laquelle la banque ne présenterait pas un volume d’actif mobilisable suffisant pour faire face à une demande de remboursement des ressources.

- Le risque de taux d’intérêt global : risque encouru en cas de variation des taux d’intérêt sur l’ensemble des opérations de bilan et de hors-bilan.

- Le risque de change : évolution défavorable du taux de change d’une monnaie échangée.

- Le risque pays : aléas de nature politique ou catastrophique

3. Les risques de gouvernances

- Les risques juridiques (de non-conformité, déontologique, éthique et comportemental) : litige avec une contrepartie ; risque délictuels ou contractuels. Il peut en découler un risque d’image pour l’établissement.
- Les Risque de management : altération du pilotage de l’établissement pour cause chocs externes (fusion) ou internes (climats social).

- Les risques extérieurs : changement des obligations légales.
Conclusion : Toutes ces familles de risque que nous avons observés sont génératrices de coûts financiers avérés ou potentiels pour les banques c’est la notion d’exposition. Ils se traduisent généralement par la survenance d’une perte. Ils nécessitent donc un volume de fonds propres adéquat. Ainsi l’identification des risques, leur maîtrise et leur suivi dépendent des dispositions réglementaires et de dispositions propres à chaque établissement.


COLIN OLIVIER

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